غير المترابطة - الفوركس - أزواج atr

استخدام ارتباطات العملات لمصلحتك لكي تكون المتداول الفعال، فإن فهم حساسية محافظك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. تحديد دليل الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبجبي) على سبيل المثال، كنت تتداول في الواقع مشتقة من أزواج غبوسد و أوسجبي لذلك، يجب أن يكون غبجبي مرتبطة إلى حد ما لواحدة إن لم يكن كل من أزواج العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1. ويعني الارتباط 1 أن أزواج العملات سينتقلان في نفس الاتجاه 100 من الوقت. ويعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الارتباط مع معرفة هذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل يظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) يوروس و كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) قويا جدا عند 0.95. وهذا يعني أنه عندما يتجمع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أيضا 95 مرة. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) ارتباطا سلبيا شبه مثيل عند -1.00. وهذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيعت أوشف. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسكاد و أوسشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) الارتباطات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، الأمر الذي يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المتراكمة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات بنفسك أفضل طريقة للحفاظ على تيار اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها بنفسك. هذا قد يبدو صعبا، ولكن في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو كوريل (نطاق 1، مجموعة 2). القراءات الزائدة لمدة سنة و ستة و ثلاثة و شهر واحد تعطي نظرة أشمل عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك يقولون أنها غبوسد و أوسجبي 2. جعل عمودين الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليل 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في كوريل (4. تسليط الضوء على جميع البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5. اكتب فاصلة 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل (A1: A50، B1: B50) 8. الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات على الرغم من تغير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، أنها يمكن أن تساعدك على تجنب دخول اثنين من المواقف التي إلغاء بعضها البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف تتحرك في اتجاهين متعاكسين بالقرب لي 100 من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأمرييك و أوسدشف طويلة هو نفس وجود أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتجمع اليورو مقابل الدولار الأميركي، سوف أوشفف تخضع لعملية بيع. من ناحية أخرى، فإن عقد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوسد) أو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نسدوسد) يشبه مضاعفة الوضع نفسه منذ أن تكون الارتباطات قوية جدا. (مزيد من المعلومات في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) التنويع عامل آخر يجب مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي (أودوس) و أودوس (أودوس) ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي، قد يشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي و الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو. أو العكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. دعونا ننظر في اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسشف هو 9.24 لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام الدولار مقابل الفرنك السويسري للتحوط من التعرض لليورو مقابل الدولار الأميركي. هيريس كيف التحوط ستعمل: يقول التاجر كان محفظة من واحدة قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة أوسشف الكثير من 100،000 وحدة. عندما يزداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 على الموقف. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن موقف أوسدشف القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى -7.60 بدلا من -100. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأميركي. ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا. بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن تكون على علم بالارتباط بين أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة. هذا هو معرفة قوية لجميع التجار المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج من العملات في حسابات التداول الخاصة بهم. تساعد هذه المعرفة التجار، وتنويع، والتحوط أو مضاعفة الأرباح. الخط السفلي لكي يكون المتداول الفعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن التجار من فهم أفضل لتعرضهم. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (للمزيد من المعلومات، اطلع على دروس الفوركس.) أنت هنا: الصفحة الرئيسية كيفية التداول استخدام علاقات العملات في التداول استخدام علاقات العملات في التداول تعتبر أسواق الفوركس انعكاسات منسوجة بشكل متكرر للعرض والطلب على العملات في جميع أنحاء العالم. في حين يتم نقل العملات دائما في أزواج، كتفسير للقيمة النسبية واحد مقابل الآخر، فإنها كلها مترابطة بدرجات متفاوتة لجميع أزواج الأخرى الحركات والقيمة. وتعرف العلاقة بين أزواج العملات هذه بعلاقتها، أو الدرجة التي تؤثر بها تحركات زوج ما على تحركات أخرى. يمكن أن تتغير الارتباطات مع مرور الوقت، مع ارتباط بعض الأزواج بشكل أو بآخر مع بعضها البعض، فإن العديد من أزواج العملات لديها ارتباط ثابت وهو أمر مهم بالنسبة لمتداولي الفوركس الذين يمكنهم استخدام هذه الخيارات لإدارة تعرض صفقاتهم ولتغطية مواقفهم . جداول الترابط إن فهم الدرجة التي يمكن أن ترتبط بها أزواج العملات يزيل التداولات العكسية وخطر تداولين يلغيان بعضهما البعض. يتم عرض قيم الترابط بين -1 و 1 مع وجود ارتباط كامل بين 1 و لا يوجد ارتباط -1. وترد هذه الارتباطات في جدول يقدم عادة الأرقام لمدة شهر واحد وحتى سنة واحدة. من المهم أن نتذكر أن ارتباطات الفوركس ليست بالضرورة ثابتة وتخضع للتقلبات على مدار السنة وحتى على أساس يومي. وتؤكد هذه التغييرات على أهمية التحقق من ارتباطات العملة باستخدام متوسطات أطول أجلا مثل الرقم السنوي، من أجل الحصول على نظرة شاملة أكثر على العلاقة بين أزواج العملات. الأزواج التي يمكن وصفها بأنها ترتبط ارتباطا وثيقا، وبالتالي أن التحرك في انسجام، وتشمل أوسدغب و غبجبي. العلاقة الإيجابية بين هذه الأزواج تعني أنه عندما يرتفع أو ينخفض ​​الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (أوسدغب)، فمن المحتمل جدا أن يتبع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هذا التحرك أيضا. وبالتالي، فإن الدخول في الصفقات المتعارضة على كلا الزوجين قد يؤدي إلى نتائج عكسية حيث أن وضعية طويلة وقصيرة على كل من هذه الأمور سوف تلغي بعضها بعضا. وبالمثل، فإن أزواج العملات التي لها علاقة سلبية عالية، مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف، سوف تتحرك في اتجاهات معارضة أكثر من مرة. ومن المرجح أن يكون للاتجار في نفس الاتجاه على كل من هذه الأزواج نفس الأثر السلبي لإلغاء أي مكاسب. العوامل المؤثرة العوامل التي تؤثر على العلاقة بين أزواج العملات يمكن أن تشمل التغيرات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والأهم من ذلك، التقارب والاختلاف في السياسة النقدية. وبما أن أسعار الفائدة والمضاربات المحيطة بها هي محرك رئيسي لتحركات العملة، فمن المحتمل أن تؤثر هذه العوامل على الارتباط بين أزواج مع توقعات مماثلة أو متعارضة لأسعار الفائدة. فوائد التداول باستخدام ارتباطات العملات يمكن أن تساعد الارتباطات أيضا تجار الفوركس من خلال السماح لهم بنشر مخاطرهم على أزواج العملات المرتفعة الارتباط. وبدلا من الدخول في موقف على زوج عمل واحد فقط، يمكن تنويع المحفظة بين أزواج مترابطة إلى حد كبير من أجل خفض المخاطر المرتبطة بالتعرض المفرط للمخاطر. هذا هو الأكثر فعالية عندما أزواج العملات مرتفعة، ولكن ليس تماما، مترابطة. على سبيل المثال قد يكون موقف طويل على كل من يوروس و أودوس التي لها ارتباط عال عموما. وستتداول التجارة هنا بتخفيض قيمة الدولار الأمريكي ولكن من خلال نشر المخاطر بين الزوجين. كما أن الاختلاف في السياسات النقدية بين البنوك المركزية الأسترالية والأوروبية سيساعد أيضا في حماية التجارة من ارتفاع الدولار الأمريكي حيث من غير المحتمل أن يتأثر على قدم المساواة، وبالتالي قد يستوعب المرء بعض التأثير السلبي للارتفاع. وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام تلك الأزواج ذات الارتباط السلبي القوي للتحوط ضد بعضها البعض. ونظرا لأن عدد حركة النقاط للعملتين من غير المرجح أن يكون مساويا، يمكن للمتداولين الاستفادة من ذلك من خلال اتخاذ مواقف معارضة من أجل تعويض أي خسائر في حال فشل التجارة في تحقيق الربح. على الرغم من أن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض الأرباح، واستخدام الأزواج المترابطة سلبا لضمان الخسائر محدودة مثال جيد لفائدة فهم الارتباطات العملة. التجارة مع زعيم السوق الآن: 25 دولار مكافأة ترحيب دون إيداع Plus500 هي واحدة من وسطاء الأكثر شعبية ولها خدمة العملاء الممتازة. يمكنك أن تبدأ مع 100 إيداع الحد الأدنى فقط والتجارة في سوق الفوركس والسلع والكثير من المؤشرات. بدء التداول في Plus500 اليوم كشف المخاطر: يمكن لعقود الفروقات أن تضع رأس مالك في خطر إذا ما استخدمت بطريقة مضاربة.